4 000 milliards U$D sont échangés chaque jour sur le marché des devises, contre 3 300 en 2007
et 1 900 en 2004.
Le trading sur le marché des changes a augmenté de 20 % en trois ans, selon le dernier rapport de la Banque des Règlements Internationaux (B.R.I.). La France reste un faible contributeur tandis qu’au Royaume-uni, se concentrent près de 37% des échanges mondiaux.

Dans son très récent rapport triennal, la Banque des règlements internationaux (B.R.I.) fait état d’échanges sur le marché des changes atteignant 4 trilliards (ou 4000 milliards) de dollars par jour en avril 2010. La BRI, qui prend un « cliché » du marché tous les trois ans, notait dans sa précédente étude, en avril 2007, que l’activité sur le Forex était de 3,3 trillliards de dollars. En 2004, les volumes de devises échangés atteignaient moins de 2 trilliards de dollars, et en 2001, d’un peu plus d’un trilliard.

Certes, le mois d’avril 2010 a été le théâtre d’une crise souveraine européenne sans précédent, avec pour scénario, la chute de l’euro. Mais, malgré l’activité exacerbée sur le Forex sur cette période, l’engouement pour ce marché est réel. D’autant plus que l’actualité depuis le printemps dernier n’a pas défailli sur le front des monnaies : le franc suisse atteint record sur record face à l’euro, malgré les tentatives massives de la Banque nationale ; le yen n’a jamais été aussi fort contre l’euro et le dollar depuis quinze ans, la Chine a concédé une réappréciation symbolique de "son" yuan, etc.

Le dollar reste la devise la plus échangée.
En avril 2010, le billet vert conservait sa suprématie sur le marché des devises, totalisant 84,9 % des transactions quotidiennes pendant le mois sous revue. L’euro confirme également sa place de numéro deux, avec une hausse de 2,1 points de pourcentage à 39,1 %. Le yen, lui, a légèrement gagné du terrain avec une progression de 1,8 point de pourcentage à 19 % des échanges quotidiens en avril.
La « banque centrale des banques centrales » révèle en revanche un déclin des monnaies traditionnelles, comme la livre anglaise qui a reculé de 2 points à 12,9% et du franc suisse dont la part a cédé 0,4 point
à 6,4 %. Plus étonnant, la part de marché des devises de 23 pays émergents a augmenté de 1,7 point à 14 % depuis le dernier recensement en 2007. La livre turque, le won coréen, le real brésilien et le dollar de Singapour ont particulièrement progressé.
Le dollar canadien et le dollar australien sont également particulièrement visés désormais.

A noter que comme les transactions de devises impliquent toujours deux monnaies, le total des transactions comptabilisées dans l’étude de la BRI atteint 200 %, au lieu de 100 %.

Le Royaume-Uni, fief du Forex .
Les places financières qui accueillent traditionnellement les transactions de devises ont également confirmé leur suprématie dans ce secteur, Londres conservant sa place de numéro un mondial des changes avec une part de marché de 36,7 %, suivi des Etats-Unis (17,9 %) et du Japon (6,2 %). En revanche, la Suisse (5,2 %) a perdu sa place de numéro quatre aux dépens de Singapour (5,3 %). Hong Kong totalise 4,7 % du marché, contre 4,2 % trois années auparavant. La France réunit 3 % des échanges mondiaux, à 151,6 milliards de dollars. Une part qui n’a pas changé depuis 2007. Si cette contribution était de 2,6 % en 2004 et de 2,9 %en 2001, elle s’élevait à 3,7 % en 1998 et à 3,8% en 1995.
En Allemagne, le taux est de 2,1 %.

Qui trade sur le Forex ?
Essentiellement les fonds spéculatifs, des sociétés d’assurance, des banques centrales et autres institutions financières non bancaires.
L’enquête de la BRI montre que les transactions dues aux négociants interbancaires, autrefois dominants, ont été dépassées pour la première fois par les investisseurs non bancaires tels que les fonds spéculatifs et les banques centrales.
Quel type de transactions est le plus opéré ?
Les transacations dites spots. C’est-à-dire, les transactions immédiates, en temps réel et au cours indiqué par la plateforme de trading. Ces opérations ont connu un boom de 48 % en trois ans et totalisent 1,5 trilliard de dollars d’échanges par jour, soit 37 % de l’activité totale du marché des changes.
La croissance sur le marché spot reflète en partie l’explosion du trading algorithmique (ou « flash trading ») qui permet le traitement de milliers d’ordres par minute. - Sources : Boursorama.

Donc, une toute chtite taxe de 0,0001 % sur les 4 000 milliards échangés, ferait encore 400 millions de U$D/jour. Ca pourrait aider, un peu, quelques pays non ?
Qu'en pensez-vous ?

"Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres".

"L'archer a un point commun avec l'homme de bien : quand sa flèche n'atteint pas le centre de la cible, il en cherche la cause en lui-même".
 

"L'homme de bien ne demande rien qu'à lui même ; l'homme de peu demande tout aux autres".

"Ne vous souciez pas de n'être pas remarqué, cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable".
Perso, j'ai choisi d'arrêter le pain avec les pâtes, c'est bien pour commencer, non ?

Côté plus terre à terre, en cette fin du mois de juillet 2010, le CAC 40 français est à 3 654, le Dow Jones U.S. à 10 472, l'€uro à 1.3045 US $, le Baril de pétrole à 77.7 US$ et l'once d'Or à 1 175 US$.

Côté plus léger, l'univers avait une chance sur 200 milliards pour que le Big Bang ait lieu, nous avions une chance sur plusieurs trillions de naître !
C'était juste une autre vision de la journée...

Bonnes vacances à tous.

Grâce à ses transactions financières sur les marchés, Goldman Sachs a réalisé en moyenne 25 millions de dollars de profit par jour au premier trimestre. JP Morgan aurait de son côté engrangé 118 millions de dollars chaque jour. 

D’après le Financial Times, les banques américaines en auraient profité tous les jours pour engranger d’énormes bénéfices au premier trimestre. Le journal se base sur un document de la SEC, le gendarme financier américain, pour révéler que Goldman Sachs aurait engrangé au minimum 25 millions de dollars pendant les 63 jours du premier trimestre et aurait même, à 35 reprises, réalisé des profits de 100 millions de dollars. Et donc pas un seul jour de perte. Pas même une petite journée de trading avec une petite perte de 1 ou 2 millions de dollars, juste pour faire montrer qu'ils sont comme tout le monde, ou au moins faire semblant... 
Tous les traders les plus doués, tous les gourous de la finance ont des jours avec et des jours sans. Le but est d'avoir en net plus de jours "avec" que de jours "sans", et de gagner plus les jours "avec" qu'on perd les jours "sans".  

Comment peut on gagner à tous les coups sans exception ? Quand on gagne à tous les coups, soit c'est qu'on n'a que des traders géniaux et performants dans le même laps de temps, soit on triche. Pour cela, il est possible de jouer le rôle de la banque dans le casino, c'est à dire que l'on gagne toujours et que c'est le client qui perd.  

C'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire de la banque d'affaires que cela arrive. Mais Goldman Sachs n’est pas la seule banque d’investissement citée. JP Morgan aurait de son côté encaissé grâce à ses opérations 118 millions de dollars par jour, soit en moyenne 5 millions de dollars pas heure. La performance est d’autant plus notable que la période janvier - février - mars correspond à une période où les marchés étaient nerveux et en proie à une grande volatilité. Ces opérations sur les marchés expliqueraient en grande partie les excellents résultats trimestriels des deux banques. JP Morgan a enregistré un bénéfice net en hausse de 57 % sur une an à 3,3 milliards de dollars. De son côté, Goldman Sachs a annoncé un bénéfice doublé au premier trimestre à 3,3 milliards de dollars également.

De façon plus globale, les 14 plus grosses banques d’investissement ont annoncé un total de 78,8 milliards de dollars de revenus sur les trois premiers mois de l’année. Soit leur meilleur résultat en trois ans.
Du côté des marchés financiers, la Fed commence à s'inquiéter de certaines bizarreries. Elle va par exemple déclencher une enquête pour déterminer si le Flash Trading et les transactions robotisées (2/3 des transactions quotidiennes à Wall Street) pourraient avoir un impact sur la tendance.
Les machines génèrent automatiquement deux tiers des ordres exécutés sur le Nasdaq ou le NYSE... et la Fed se demande si certains mastodontes bancaires dotés d'outils informatiques surpuissants et d'une puissance de frappe financière colossale n'auraient pas été tentés d'agir sur les cours à un moment ou un autre. La FED feindrait-elle la naïveté ?  

Pour information, début juillet, Goldman Sachs faisait intervenir le FBI et les services spéciaux pour enquêter sur le vol de logiciels experts par un des ses anciens salariés passé à la concurrence, un génie des mathématiques expérimentales et des logiciels quantiques. 

Goldman Sachs affirmait que ce genre d'instruments tombant aux mains de personnes mal intentionnées pourrait influencer les cours et déstabiliser les marchés. Il était bien entendu que jamais au grand jamais Goldman n'aurait pu céder à ce genre de tentation.

Peut-être la Fed considérera-t-elle bientôt que la saturation des carnets par des millions d'ordres automatisés qui déconnectent les cours de toute décision humaine est une évolution naturelle, logique et incontournable du marché : les machines règnent en maître, les gérants de SICAV et de fonds de pension ne font plus que la figuration en termes de volumes... Les équipes de trading commencent à déserter les maisons de courtage centenaires pour intégrer des structures de type hedge funds sur lesquels aucun organisme officiel n'a de pouvoir de régulation.

Après Blackwater, l'armée privée la plus puissante du monde, nous devrions rapidement faire connaissance de : Blacktrader, l'armée d'automates de trading la plus féroce de l'univers. 
Un bon petit court circuit dans tout ça et Hop ! Tout le monde sera calmé...